Lecture
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21 Nov 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduzione a quantitative finance
28 Nov 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Option pricing: modello binomiale a due tempi
05 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Elementi di probabilità e calcolo stocastico
05 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Option Pricing: Modello binomiale a più tempi
19 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Approccio generale all'option pricing in continuous time
09 Gen 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Brownian motion e applicazioni in finanza
16 Gen 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Black-Scholes formula e Option Pricing dei derivati Europei
23 Gen 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduction to Local Volatility Models; implied density and Breeden-Litzenberger formula; Dupire formula and pricing equation.
25 Gen 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Derman-Kani representation of the local volatility function; the implied forward variance; fundamental relation among local volatility, implied volatility, and forward variance; path integral interpretation.
30 Gen 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduction to stochastic volatility models; valuation equation and Feynman-Kac representation of the solution
01 Feb 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
The Heston model; pricing equation; Gil-Pelaez Inversion Theorem; semi-closed form solution of the option price; Riccati equation and affine models
06 Feb 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduction to realized volatility and roughness: econometric validation of the roughness hypothesis.
08 Feb 2023 (2h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduction to rough volatility models in continuous time: rough Heston and rough Bergomi.
11 Feb 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Misure risk neutral e Black-Scholes model
13 Feb 2023 (3h 00m)
Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza
Pricing and Monte Carlo simulation of rough volatility models. Introduction to path-dependent volatility models.
12 Apr 2023 (2h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Quadratic variation, distribution of the stochastic integral, the probability limit of the realized volatility (with and without drift)
14 Apr 2023 (4h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Stable convergence, Asymptotic distribution of the realized volatility, Jump Detection, Limits in the presence of the noise, Jump theory.
24 Giu 2023 (4h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Bi-power variation, Probability limit of the bi-power variation with and without drift, Inconsistency of the realized volatility in presence of Jumps, Consistency of the bi-power variation in presence of jumps, Testing for Jumps.
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