Lecture
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21 Nov 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Introduzione a quantitative finance
28 Nov 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Option pricing: modello binomiale a due tempi
05 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Option Pricing: Modello binomiale a più tempi
05 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Elementi di probabilità e calcolo stocastico
19 Dic 2022 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Approccio generale all'option pricing in continuous time
09 Gen 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Brownian motion e applicazioni in finanza
16 Gen 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Black-Scholes formula e Option Pricing dei derivati Europei
11 Feb 2023 (2h 00m)
Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza
Misure risk neutral e Black-Scholes model
12 Apr 2023 (2h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Quadratic variation, distribution of the stochastic integral, the probability limit of the realized volatility (with and without drift)
14 Apr 2023 (4h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Stable convergence, Asymptotic distribution of the realized volatility, Jump Detection, Limits in the presence of the noise, Jump theory.
24 Giu 2023 (4h 00m)
Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza
Bi-power variation, Probability limit of the bi-power variation with and without drift, Inconsistency of the realized volatility in presence of Jumps, Consistency of the bi-power variation in presence of jumps, Testing for Jumps.
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