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Quantitative Finance

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Anno accademico 2023/2024
Docente Giacomo Bormetti, Fabrizio Lillo, Giulia Livieri

Lecture

  • 20 Nov 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Introduzione al corso, Mercati Efficienti, Modello binomiale, Martingale, Arbitraggi, Contingent Claims

  • 27 Nov 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Cambio di Numerario, Modello Binomiale multiperiodale

  • 04 Dic 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Generale modello di mercato discreto, Teoremi fondamentali dell'asset pricing, Richiami di probabilità, Moto browniano

  • 15 Dic 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Calcolo di Ito, Equazioni Differenziali Stocastiche

  • 19 Dic 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Teorema di Feynmann-Kac, Kolmogorov backward and forward equation, Teorema di Girsanov, Modelli a tempo continuo, Modello di Black and Scholes

  • 09 Gen 2024 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Modello di Black and Scholes e arbitrage pricing per opzioni Europee, Definizione delle greche. Introduzione alla teoria del portafoglio

  • 15 Gen 2024 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - In presenza

    Portafoglio con risk-free asset, CAPM, Utility function

  • 22 Gen 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - Introduction to Local Volatility Models; implied density and Breeden-Litzenberger formula; Dupire formula and pricing equation. Reference: J. Gatheral, The volatility surface, from pag. 7 to pag. 11

  • 23 Gen 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - Derman-Kani representation of the local volatility function. Reference: J. Gatheral, The volatility surface, pagg. 13-14

  • 29 Gen 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - The implied forward variance; fundamental relation among local volatility, implied volatility, and forward variance; path integral interpretation. Reference: J. Gatheral, The volatility surface, from pag. 25 to pag. 31

  • 30 Gen 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - Introduction to stochastic volatility models; valuation equation and Feynman-Kac representation of the solution. Reference: J. Gatheral, The volatility surface, from pag. 1 to pag. 7.

  • 05 Feb 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - The Heston model; pricing equation; Gil-Pelaez Inversion Theorem. References: J. Gatheral, The volatility surface, pagg. 15-16. S. S. L. Heston Review of Financial Studies (1993).

  • 06 Feb 2024 (2h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - The Heston model: semi-closed form solution of the option price; Riccati equation and affine models. Reference: J. Gatheral, The volatility surface, pagg. 18-21. Suggested readings: pagg. 21-24

  • 12 Feb 2024 (3h 00m)

    Giacomo Bormetti - Corso (attività didattica) - In presenza

    Quantitative Finance - Introduction to realized volatility and roughness: econometric validation of the roughness hypothesis. Introduction to rough volatility models in continuous time: rough Heston and rough Bergomi. Pricing and Monte Carlo simulation of rough volatility models. Introduction to path-dependent volatility models.

  • 22 Apr 2024 (2h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Introduction to Financial Econometrics and Infill asymptotics.

  • 23 Apr 2024 (2h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Definition of Realized Volatility Estimator when the underline follows a diffusion.

  • 24 Apr 2024 (2h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Consistency of the Realized Volatility Estimator and Non consistency when the underline Stock presents some jumps.

  • 25 Apr 2024 (2h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    How to correct the Realized Volatility estimator in presence of Jumps.

  • 26 Apr 2024 (2h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Models for high-frequency data; price staleness.

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