Mathematical Models for Quantitative Finance: Market Microstructure, Networks and Systemic Risk

Registro delle lezioni

Anno accademico 2025/2026
Docente Fabrizio Lillo, Giorgio Rizzini

Lecture

  • 24 Feb 2026 (2h 00m)

    GIORGIO Rizzini - Corso (attività didattica) - In presenza

    Introduzione alle serie storiche e ai principali modelli per descrivere la loro dinamica.

  • 15 Apr 2026 (2h 00m)

    GIORGIO Rizzini - Corso (attività didattica) - In presenza

    Introduzione alle reti complesse.

  • 16 Apr 2026 (2h 00m)

    GIORGIO Rizzini - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reti complesse stocastiche: caratteristiche e principali proprietà.

  • 17 Apr 2026 (2h 00m)

    GIORGIO Rizzini - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reti stocastiche temporali. Applicazioni delle reti complesse alla finanza quantitativa.

  • 22 Apr 2026 (2h 00m)

    GIORGIO Rizzini - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reti stocastiche complesse: evoluzione temporale e loro applicazione alla finanza quantitativa.