Fabrizio Lillo

Fabrizio Lillo è Professore Ordinario di Metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie presso la Scuola Normale Superiore, Classe di Scienze con la Cattedra su ”Finanza Matematica su Microstruttura dei Mercati Finanziari - Reti e rischio sistemico" in convenzione con l'Università di Bologna, Dipartimento di Matematica. Insegna corsi di Quantitative Finance e di Market microstructure e Rischio sistemico, e Metodi statistici e di machine learning per serie temporali. È membro del comitato scientifico di AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali) e dell'editorial board di diverse riviste internazionali.

Interessi di ricerca
I suoi temi di ricerca comprendono la microstruttura dei mercati finanziari e i meccanismi di formazione dei prezzi, il rischio sistemico finanziario, la teoria delle reti complesse e la loro applicazione in ambiti economici, finanziari, sociali e di trasporto, i metodi statistici, econometrici e di machine learning per l'economia e la finanza. Su questi temi ha pubblicato 140 articoli su riviste internazionali e ha supervisionato quindici tesi di dottorato di ricerca. È stato responsabile di unità di diversi progetti europei.

Posizioni precedenti
Fabrizio Lillo è stato in precedenza professore associato di Matematica finanziaria presso la Scuola Normale Superiore, Pisa, dove ha diretto il gruppo di Finanza Quantitativa. È stato anche Professore e membro dell'External Faculty del Santa Fe Institute (USA). Ha conseguito il dottorato in Fisica presso l'Università di Palermo dove è stato anche ricercatore. È stato postdoc e ricercatore di terzo livello dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia e dopo del Santa Fe Institute. Nel 2007 ha ricevuto il Young Scientist Award for Socio- and Econophysics della German Physical Society. È stato visiting presso il Max Planck Institute di Dresda, l'École Centrale Paris, e l'Imperial College London. Ha svolto attività di ricerca in collaborazione con Banca d'Italia, Consob, e diverse aziende e banche nazionali e internazionali.

Numeri speciali di riviste
- Guest editor con Emanuele Strano, Massimiliano Zanini e Ernesto Estrada di una special issue del European Journal of Physics - Special Topics on “Spatially Embedded Complex Networks” (2013)
- Guest editor con Giovanni di Iasio, Mauro Gallegati e Rosario N. Mantegna dello Special issue di  Quantitative Finance on "Interlinkages and Systemic Risk" (2015)
- Co-editor con Sergey Ivliev e Anil Bera di un volume Springer su “Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure” (2015)