Modalità d'esame
Seminario su articolo scientifico
Note modalità di esame
Prerequisiti
Nozioni di base sulla teoria della probabilità. Il corso è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno di matematica e fisica e ai dottorandi in matematica, fisica e informatica.
Programma insegnamento
An introduction to equities, options, futures and other financial products, Index funds, exchange traded funds, passive vs active investing, smart beta, Volatility and options trading, Valuation, trend following and technical analysis, Reinforcement learning, Agentic AI, High frequency trading, Decentralized Exchanges.
Riferimenti bibliografici
Note, articoli e slide forniti dai docenti.
Hull Options, Futures and other Derivatives
Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche "Quantitative Financial Economics" John Wiley and Sons (2004);
Aswath Damodaran “The dark side of valuation” Prentice Hall;
Aswath Damodaran "Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work" (Wiley Finance)