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Mathematical Models for Quantitative Finance: Market Microstructure, Networks, and Systemic Risk

Registro delle lezioni

Anno accademico 2021/2022
Docente Piero Mazzarisi, Fabrizio Lillo

Lecture

  • 19 Gen 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduction to the course, market structures (dealer markets, limit order book, fragmentation, etc), Trading costs, High frequency data

  • 24 Gen 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Time series models, ARMA, ARIMA, Box-Jenkins, Efficient market hypothesis, Roll model

  • 26 Gen 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Simulazioni Roll model e Lobster data, Asymmetric information models: Glosten-Milgrom and Kyle

  • 31 Gen 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Market impact and order flow, MRR model, Transient impact model

  • 02 Feb 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduzione a optimal execution. Almgren-Chriss a tempo discreto e continuo Portfolio optimal execution. POV execution.

  • 07 Feb 2022 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Optimal execution with transient impact (VWAP, TC, IS). Optimal execution and price manipulations.

  • 14 Feb 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Limit order book models

  • 16 Feb 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    High frequency financial econometrics

  • 22 Feb 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Financial point processes (ACD and Hawkes)

  • 28 Feb 2022 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Introduzione a network theory

  • 02 Mar 2022 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Metriche di networks

  • 07 Mar 2022 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Modelli statistici di networks

  • 14 Mar 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Maximum Entropy Ensembles for networks

  • 17 Mar 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Maximum entropy for networks in Finance, Fire sales spillovers

  • 21 Mar 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Exponential Random Graph Model. Introduction to temporal networks

  • 23 Mar 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    SDERGM. Granger causality networks and systemic risk

  • 24 Mar 2022 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Granger causality in tail and flight to quality. SRISK and MES

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