Mathematical Models for Quantitative Finance: Market Microstructure, Networks, and Systemic Risk

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Anno accademico 2022/2023
Docente Fabrizio Lillo

Lecture

  • 19 Gen 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduction to the course, market structures (dealer markets, limit order book, fragmentation

  • 25 Gen 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Trading costs, High frequency data, Efficient market hypothesis, Time series models, ARMA, ARIMA

  • 26 Gen 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Box-Jenkins approach, Roll model, Rcode-Roll model e Lobster data, Asymmetric information models: Glosten-Milgrom

  • 01 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Kyle model and empirics of market impact. RCode Glosten-Milgrom and Kyle models

  • 08 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Market impact and order flow, Madhavan-Richardson-Roomans model, Transient impact model

  • 09 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduzione a optimal execution. Almgren-Chriss a tempo discreto. Bertsimas and Lo model and dynamic programming.

  • 15 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Almgren-Chriss a tempo continuo Portfolio optimal execution. POV execution.

  • 16 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Optimal execution with transient impact (VWAP, TC, IS). Optimal execution and price manipulations. Stochastic optimal control for optimal execution

  • 22 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Market making, Limit order book models

  • 23 Feb 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Queue reactive model, LLOB model

  • 01 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Random walk models for finance

  • 02 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    High frequency financial econometrics, Introduction to point processes

  • 10 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Point processes for finance: ACD and ACI models; Hawkes processes

  • 15 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduction to networks, Laplacian and dynamics on networks, centrality metrics, assortativity

  • 16 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Random graphs, Erdos-Renyi model, preferential attachment and scale free networks

  • 21 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Maximum Entropy Ensembles for networks

  • 22 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Maximum entropy for networks in Finance, Fire sales spillovers

  • 29 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Temporal networks

  • 30 Mar 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Granger causality networks and systemic risk

  • 05 Apr 2023 (2h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Econometric measures for systemic risk: SRISK and MES