Lecture
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19 Gen 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Introduction to the course, market structures (dealer markets, limit order book, fragmentation
25 Gen 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Trading costs, High frequency data, Efficient market hypothesis, Time series models, ARMA, ARIMA
26 Gen 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Box-Jenkins approach, Roll model, Rcode-Roll model e Lobster data, Asymmetric information models: Glosten-Milgrom
01 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Kyle model and empirics of market impact. RCode Glosten-Milgrom and Kyle models
08 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Market impact and order flow, Madhavan-Richardson-Roomans model, Transient impact model
09 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Introduzione a optimal execution. Almgren-Chriss a tempo discreto. Bertsimas and Lo model and dynamic programming.
15 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Almgren-Chriss a tempo continuo Portfolio optimal execution. POV execution.
16 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Optimal execution with transient impact (VWAP, TC, IS). Optimal execution and price manipulations. Stochastic optimal control for optimal execution
22 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Market making, Limit order book models
23 Feb 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Queue reactive model, LLOB model
01 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Random walk models for finance
02 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
High frequency financial econometrics, Introduction to point processes
10 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Point processes for finance: ACD and ACI models; Hawkes processes
15 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Introduction to networks, Laplacian and dynamics on networks, centrality metrics, assortativity
16 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Random graphs, Erdos-Renyi model, preferential attachment and scale free networks
21 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Maximum Entropy Ensembles for networks
22 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Maximum entropy for networks in Finance, Fire sales spillovers
29 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Temporal networks
30 Mar 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Granger causality networks and systemic risk
05 Apr 2023 (2h 00m)
Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista
Econometric measures for systemic risk: SRISK and MES
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