‌

Statistical and Machine Learning Models for Time Series Analysis

Registro delle lezioni

Anno accademico 2022/2023
Docente Piero Mazzarisi, Giulia Livieri, Fabrizio Lillo

Lecture

  • 13 Mar 2023 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Introduction to the course; Holt Winter approach. Correlation and dependence Intro to ARMA, ARIMA and SARIMA.

  • 20 Mar 2023 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Maximum Likelihood Estimation; Generalized Method of Moments; Box-Jenkins approach, Estimation of ARIMA models

  • 27 Mar 2023 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    VAR models

  • 03 Apr 2023 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Structural VAR identification and Independent Component Analysis

  • 17 Apr 2023 (3h 00m)

    Fabrizio Lillo - Corso (attività didattica) - Mista

    Kalman filter and state space models, GARCH models

  • 26 Apr 2023 (5h 30m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    State space models (score driven model): univariate and multivariate with exercises in Python. Introduction to Machine Learning models.

  • 27 Apr 2023 (4h 30m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Artificial Neural Network Models - Recurrent Neural Network models with exercises in Python.

  • 28 Apr 2023 (5h 00m)

    Giulia Livieri - Corso (attività didattica) - In presenza

    Convolutional Neural Network Models -- Reservoir Computers with exercises in Python.

  • 10 Maggio 2023 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Autoencoders 1

  • 12 Maggio 2023 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Autoencoders 2 - GANs introduzione

  • 17 Maggio 2023 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Generative Adversarial Networks

  • 19 Maggio 2023 (3h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reinforcement learning: introduzione e risoluzione dei problemi con strategie di reinforcement learning

  • 24 Maggio 2023 (2h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reinforcement learning: mathematical framework and Markov Decision Processes

  • 26 Maggio 2023 (4h 00m)

    Piero Mazzarisi - Corso (attività didattica) - In presenza

    Reinforcement learning: Monte Carlo solution of the Bellman Equation, Temporal Difference Learning, SARSA, Q-learning. Reinforcement learning for stock trading with Python implementation.

Vai alla Ricerca avanzata