Markets, Trading and Technology
Prerequisiti
Il corso è adatto a studenti di dottorato ma la maggior parte dei suoi contenuti lo sono
assolutamente accessibili agli studenti del corso ordinario dell'area scientifica. Non sono richiesti prerequisiti se non un interesse attivo per l'argomento. Una conoscenza introduttiva delle nozioni di finanza quantitativa, pur non essendo necessaria, può rendere più agevole la fruizione del corso.
Programma
- An introduction to equities, options, futures and other financial products
- Index funds, exchange traded funds, passive vs active investing, smart beta
- Volatility and options trading
- Valuation, trend following and technical analysis
- Algorithmic Trading
- High Frequency Trading and Statistical Arbitrage
- Reinforcement and Machine Learning for trading
- Centralized and Decentralized Exchanges
- Seminar on Blockchain e decentralized exchanges
- Seminar on NLP and financial trading
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti una panoramica della struttura dei mercati finanziari e delle metodologie di negoziazione e investimento
Riferimenti bibliografici
Hull Options, Futures and other Derivatives
Marco Avellaneda and Jeong-Hyun Lee, Statistical Arbitrage in the U.S. Equities Market, Quantitative Finance
Lehar, A and Parlour CA. Decentralized exchanges, working paper, University of Calgary and University of California, Berkeley (2021)
Barbon, A, Ranaldo, A. On The Quality Of Cryptocurrency Markets: Centralized Versus Decentralized Exchanges, arXiv:2112.07386 (2021)Ben Hambly, Renyuan Xu, Huining Yang, Recent advances in reinforcement learning in finance, Mathematical Finance (2023)
Other papers and material will be provided during the course.